@misc{Nikodem-Słowikowska_Anna_Składka_2011,
 author={Nikodem-Słowikowska, Anna},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 110-119},
 language={pol},
 abstract={Ubezpieczyciel, chcąc chronić portfel ubezpieczeniowy przed dużymi pojedynczymi szkodami albo przed bardzo dużą liczbą małych szkód, które łącznie dają wielką stratę w całym portfelu, stosuje reasekurację. W reasekuracji szkodowości najczęściej stosowaną składką jest składka stop-loss. Jeżeli S oznacza całkowitą szkodę w reasekurowanym portfelu, a d jest poziomem retencji cedenta, to składka netto reasekuratora wynosi π(d)=E[(S-d)+] W klasycznym modelu ryzyka zakłada się, że wysokość wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela jest niezależna. Jednak to założenie jest niewłaściwe. Zależność wypłat może wynikać z faktu, że w portfelu znajdują się polisy wykupione przez małżeństwo albo grupę osób, które narażone są na to samo ryzyko. W pracy zostanie rozważony wpływ zależności na wielkość składki stop-loss.},
 title={Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka},
 type={artykuł},
 keywords={ryzyko, modele oceny ryzyka, ubezpieczenia, risk, risk assessment models, insurances},
}