Tytuł:

Modelowanie rozkładu strat w pomiarze ryzyka operacyjnego

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Loss Distribution Approach for Operational Risk Measurement

Autor:

Kuziak, Katarzyna

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 7, s. 223-231

Abstrakt:

In the operational risk measurement we use stochastic modelling approach, where the parameter estimation of probability distribution for the frequency of events and for the severity is made by empirical estimation or parametric estimation (e.g. loss distribution approach, LDA). In this paper the loss distribution approach is introduced. In LDA one assumes the type of distribution for a single event. For frequency distribution Poisson distribution and for severity distribution normal distribution could be used as well. For the estimation methods moments and maximum likelihood methods are generally chosen. Then one obtains the aggregate loss distribution by compounding loss severity and loss frequency distribution. This approach is illustrated by an example.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 7 (1207) ; Taksonomia 15 ; Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu